백테스트와 실전 매매: 왜 하나의 코드 경로를 공유해야 하는가

퀀트 트레이딩에서 백테스트와 실거래가 다른 코드 경로를 쓰면, 성과가 좋아 보여도 실제 운용에서 쉽게 무너질 수 있다고 지적했다.

해결책으로는 하나의 순수 전략 함수만 두고, 백테스트와 실거래는 각각 별도 어댑터가 호출하는 구조를 권장했다.

주문 실행, 로깅, 저장 같은 부수 기능은 전략 밖으로 분리해, 전략 로직 자체를 동일하게 유지하자는 제안이다.

이 방식은 룩어헤드 바이어스와 하네스 오류를 줄이고 최적화 신뢰도를 높이지만, 슬리피지·지연·수수료·레짐 변화 같은 현실성 문제까지 해결하지는 못한다.